Szanse i wyzwania w procesiemodelowania ryzykaKongres Modelowania Ryzyka

Po raz kolejny razem z ING Hubs Poland i firmą Advanced zorganizowaliśmy Kongres Modelowania Ryzyka. Trzecia edycja kongresu odbyła się 10–11 października w Browarach Warszawskich. 

To wyjątkowe wydarzenie powraca, aby po raz kolejny zgromadzić ekspertów z instytucji finansowych i firm konsultingowych, oferując przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń w dynamicznie rozwijającym się świecie modelowania ryzyka.

Głównymi tematami, jakie poruszyliśmy na kongresie, były:

• Krajobraz regulacyjny i relacje z regulatorem;
• Testy warunków skrajnych;
• Regulacje dotyczące sztucznej inteligencji;
• Bazylea IV;
• Ryzyko ESG;
• Modelowe zarządzanie ryzykiem;
• Nowoczesne wyzwania związane z danymi;
• AI/ML w modelowaniu ryzyka kredytowego.

W panelach i prezentacjach udział wzięli m.in. eksperci z Grupy ING, w tym z ING Hubs Poland i ING Banku Śląskiego. 

Ze strony naszego banku wystąpili:

• Jan Kaczmarczyk, Expert Model Validaton, 
• Bartosz Kiermaszek, Expert Risk Regulations, 
• Maciek Macias, Head of Model Risk Management, 
• Michał Pstyga, Head of ESG Risk Management.

Zabezpieczanie przed cyberzagrożeniami

Kongres Modelowania Ryzyka skupia ekspertów instytucji finansowych oraz firm konsultingowych w celu wspólnej dyskusji o szansach i wyzwaniach w procesie modelowania ryzyka, jakie wynikają z dostępności lub braku dostępności danych, nowych technologii, nowych standardów, metod i technik modelowania, dynamicznie zmieniającego się otoczenia makro oraz wymogów regulacyjnych.
– Modele AI i ML stały się nowym wektorem zagrożenia. Podatności modeli stwarzają dla organizacji ryzyko cyberniebezpieczeństwa, które może się zmaterializować w postaci nieprawidłowych decyzji lub wycieku danych – komentował Jan Kaczmarczyk, który omówił ważny temat „Zabezpieczanie modeli AI/ML przed cyberzagrożeniami”.

Weronika Sowa, Centre of Expertise Communication and Brand Experience